修訂《銀行間外匯市場做市商指引》的通知/全文

2013年04月19日09:38 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信字號：T|T

關鍵詞：做市商銀行間外匯市場做市商指引外匯局國家外匯管理局修訂匯發外匯指定銀行分局見附件通知

第四條銀行間外匯市場即期做市商和遠期掉期做市商享有以下權利：

（一）適度擴大結售匯綜合頭寸區間，實行較靈活的頭寸管理；

（二）享有向中國人民銀行（以下簡稱人民銀行）申請外匯一級交易商的資格；（三）具有參與外匯市場新業務試點的優先權。銀行間外匯市場綜合做市商除享有上述三項權利外，對于銀行間外匯市場新批準交易品種，經外匯局批準交易資格后，可自動獲得該交易品種的做市資格；在同等條件下，可優先獲得銀行間外匯市場清算會員和綜合清算會員資格。

第五條銀行間外匯市場做市商應履行以下義務：

（一）在規定的交易時間內，在銀行間外匯市場（包括電子交易平臺）連續提供人民幣對主要交易貨幣的買、賣雙向價格，所報價格應是有效的可成交價格；

（二）在銀行間即期競價和詢價外匯市場上，報價不得超過人民銀行規定的銀行間市場交易匯價的浮動幅度；

（三）在外匯市場誠實交易，不利用非法或其他不當手段操縱市場價格；

（四）嚴格遵守外匯市場交易和結售匯綜合頭寸的相關管理規定；

（五）按照外匯局要求定期報告外匯市場運行和做市情況。

第六條申請銀行間外匯市場做市商資格須首先申請相應做市品種的嘗試做市資格。申請嘗試做市資格應具備以下基本條件：

（一）取得銀行間外匯市場會員資格兩年（含）以上的銀行類金融機構；

（二）單個評選周期內，依據《銀行間外匯市場評優辦法》在最具做市潛力會員中連續排名前三名；

（三）集中管理結售匯綜合頭寸，外匯局核定的銀行結售匯綜合頭寸上限在2億美元（含）以上；

（四）具備健全的外匯業務風險管理系統、內部控制制度、內部資金和結售匯轉移定價機制和較強的本外幣融資能力；

（五）遵守人民銀行和外匯局的有關規定，在提交申請的前兩年內，結售匯業務和外匯市場交易沒有重大違法、違規記錄；

（六）外匯局規定的其他條件。

第七條銀行間外匯市場即期做市商和遠期掉期做市商應具備以下基本條件：

（一）在申請做市的交易品種上嘗試做市兩年以上，具備必要的經驗和能力。2011年1月1日以前經外匯局備案核準取得銀行間外匯市場做市商資格的銀行，在銀行間遠期、外匯掉期、貨幣掉期市場開展雙邊報價交易的時間視為其嘗試做市時間；

（二）單個評選周期內，依據《銀行間外匯市場評優辦法》計算的做市品種客觀指標評分和外匯局評分兩項綜合得分，在全部嘗試做市機構中排名前三名，且高于評分最低的做市商；

（三）集中管理結售匯綜合頭寸，外匯局核定的銀行結售匯綜合頭寸上限5億美元（含）以上；

（四）具備健全的外匯業務風險管理系統、內部控制制度、內部資金和結售匯轉移定價機制和較強的本外幣融資能力；

（五）遵守人民銀行和外匯局的有關規定，在提交申請的前兩年內，結售匯業務和外匯市場交易沒有重大違法、違規記錄；

（六）外匯局規定的其他條件。

第八條銀行間外匯市場綜合做市商應具備以下基本條件：

（一）取得銀行間外匯市場即期、遠期掉期做市商資格三年（含）以上；

（二）單個評選周期內，依據《銀行間外匯市場評優辦法》計算的即期和遠期掉期客觀指標評分和外匯局評分兩項綜合得分，在全部做市商和嘗試做市機構中排名前10名；

（三）單個評選周期內，全行境內代客跨境收支規模在全部銀行中連續排名前20名；

（四）外匯局核定的銀行結售匯綜合頭寸上限在10億美元（含）以上；

（五）具備健全的外匯業務風險管理系統、內部控制制度、內部資金和結售匯轉移定價機制和較強的本外幣融資能力；

（六）遵守人民銀行和外匯局的有關規定，在提交申請的前兩年內，結售匯業務和外匯市場交易沒有重大違法、違規記錄；

（七）有4名以上具有中國外匯交易中心（以下簡稱交易中心）頒發的銀行間外匯市場交易員資格證書的交易員，崗位設置合理，職責明確；

（八）外匯局規定的其他條件。第九條符合本《指引》第六條所列條件的市場會員可向外匯局申請即期或遠期掉期嘗試做市資格，經外匯局備案，交易中心開通相應交易品種的雙向報價功能后，開展嘗試做市業務。